Scikit Learn 分层交叉验证中的差异

Question

我发现使用相同数据的两种交叉验证技术之间的分类性能存在差异。我想知道是否有人可以对此有所了解。

• 方法一：cross_validation.train_test_split
• 方法 2：分层 KFold。

具有相同数据集的两个示例

数据集 5500[n_samples :: Class 1 = 500 ; Class 0 = 5000 ] by 193 个特征

方法 1 [使用 train_test_split 进行随机迭代]

for i in range(0,5):
    X_tr, X_te, y_tr, y_te = cross_validation.train_test_split(X_train.values, y_train, test_size=0.2, random_state=i)
    clf = RandomForestClassifier(n_estimators=250, max_depth=None, min_samples_split=1, random_state=0, oob_score=True)
    y_score = clf.fit(X_tr, y_tr).predict(X_te)
    y_prob = clf.fit(X_tr, y_tr).predict_proba(X_te)
    cm = confusion_matrix(y_te, y_score)
    print cm
    fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_te,y_prob[:,1])
    roc_auc = auc(fpr, tpr);
    print "ROC AUC: ", roc_auc

方法一的结果

Iteration 1 ROC AUC:  0.91
[[998   4]
 [ 42  56]]

Iteration 5 ROC AUC:  0.88
[[1000    3]
 [  35   62]]

方法 2 [StratifiedKFold 交叉验证]

cv = StratifiedKFold(y_train, n_folds=5,random_state=None,shuffle=False)
clf = RandomForestClassifier(n_estimators=250, max_depth=None, min_samples_split=1, random_state=None, oob_score=True)
for train, test in cv:
    y_score = clf.fit(X_train.values[train], y_train[train]).predict(X_train.values[test])
    y_prob = clf.fit(X_train.values[train], y_train[train]).predict_proba(X_train.values[test])
    cm = confusion_matrix(y_train[test], y_score)
    print cm
    fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_train[test],y_prob[:,1])
    roc_auc = auc(fpr, tpr);
    print "ROC AUC: ", roc_auc

方法2的结果

Fold 1 ROC AUC:  0.76
Fold 1 Confusion Matrix
[[995   5]
 [ 92   8]]

Fold 5 ROC AUC:  0.77
Fold 5 Confusion Matrix
[[986  14]
 [ 76  23]]

Answer 1

train_test_split 没有分层。在当前的开发版本和即将到来的 0.17 中，您可以使用 stratify=y 使其分层，但在 0.16.2 中则不行。 此外，随机状态不是固定的，使用方式也不同，因此您不能期望完全相同的结果。