统计分析中 y 的 NA

Question

下面的代码有问题：

return1 = diff(log(bist))
return1[,1] <- na.locf(return1[,1],na.rm = F)

当我运行 Dickey–Fuller 测试时，我收到以下错误：

df.test <- ur.df(return1, type =c("drift"),lags = 0 )

ur.df(return1, type = c("drift"), lags = 0) 中的错误： y 中的 NA。

你知道如何解决这个错误吗？

Answer 1

我猜是因为你的数据和NAs 的分布由于log. If the first elements inreturn1are missing then they will not be filled in withna.locf`。

如果您将代码的第一部分更改为

return1=diff(log(bist))
return1[,1]<-na.locf(return1[,1],na.rm = TRUE)

那么您将删除第一个缺失的元素。不过，不确定它与ur.df 测试的匹配度如何。