并行化 SVD 计算 c++

Question

所以我想在 C++ 中对大型矩阵 (1000-25000 x 4096) 进行 SVD 分解。我尝试过 LAPACKE dgesdd、Armadillo svd/svd_econ 和 Eigen，但它们似乎都是单线程的，而且速度很慢。我目前也在尝试实现基于redsvd的解决方案。

您对如何最好使用多线程实现快速 SVD 分解有任何建议吗？我注意到 Matlab 正在使用多线程 SVD，所以它应该是可能的。

另外，如果这很重要的话，我正在一台 64 位 Linux 机器上运行 g++。

提前谢谢你。

Answer 1

英特尔的数学内核库提供 LAPACKE 的并行实施。它们也可用于 Linux。