如何在 MOSEK 中表达约束

Question

我有以下约束要在 Mosek 中实现，其中未知变量是 x。

我正在尝试关注here 的讨论。我可以将约束写为 15 个指数锥和一半空间之间的交集。但是，鉴于我有未知 x 的元素的线性组合，在 Mosek 中编写指数锥的最佳方法是什么？

Answer 1

在 Fusion API 中，您将约束 t\geq exp(u) 编写为

M.constraint(Expr.hstack(t, Expr.constTerm(1.0), u), Domain.inPExpCone())

而u 可以是一个以更复杂的方式构造的表达式，比如说

y1 = Expr.sub(Expr.dot(c1, x), b1)
u = Expr.mul(r, y1)
....

等等。