如何在 AMPL CPLEX 中进行蒙特卡罗模拟？

【问题标题】：How can I do Monte Carlo Simulation in AMPL CPLEX?如何在 AMPL CPLEX 中进行蒙特卡罗模拟？
【发布时间】：2018-03-27 12:33:09
【问题描述】：

我正在最小化我的目标函数。

我有一个参数 > param Preq{i in 1..n:=Uniform(0.002,Pmax/n) 其中 Pmax 为 .0095，n 为 12。

如何使用这个 Uniform 参数在我的模型文件中引入 Monte Carlo Simulation？

【问题讨论】：

标签： cplex montecarlo ampl

【解决方案1】：

AMPL 语言有循环。下一个示例应该适用于任何求解器：

param n := 3;
set I := 1..n;

# 
# random numbers
#
param p{i in I} := Uniform(0,1);
display p;

#
# minimal model
# uses a scalar q
#
param q;
var x;
minimize z:x;
e: x = 2*q;

#
# solve in loop
# assign q before solving
#
param results{I};
for {i in I} {
   let q := p[i];
   solve;
   let results[i] := z;
} 
display results;

end;

AMPL 网站有更多信息：例如https://ampl.com/NEW/loop1.html

【讨论】：