R chol2inv() 方法给了我奇怪的结果[关闭]

【问题标题】：The R chol2inv() method gives me strange results [closed]R chol2inv() 方法给了我奇怪的结果[关闭]
【发布时间】：2017-03-10 14:33:25
【问题描述】：

所以我试图反转一个大的 (449x449) 协方差矩阵，因此它是对称且正定的。（我要做的是将此矩阵反转为适合 Mauna Loa CO2 数据集的高斯过程的一部分。）

这个反转很长，所以我想使用 chol2inv 而不是 solve。但是 chol2inv 方法给了我一个非常奇怪的结果：一个非常接近 0 的矩阵（它的总和等于 10^(-13)）。

为什么 chol2inv 会给我这个？

【问题讨论】：

【解决方案1】：

听起来你用错了chol2inv。它采用上三角 Cholesky 因子而不是协方差矩阵作为输入。所以如果A 是你的协方差矩阵，你想要

chol2inv(chol(A))

不是

chol2inv(A)

刚发现这个问题很久以前就回答过两次了。

【讨论】：