如何计算 kdb 中的时间加权平均值？答案

【问题标题】：How can I calculate a time-weighted average in kdb?如何计算 kdb 中的时间加权平均值？
【发布时间】：2013-05-22 18:54:20
【问题描述】：

由于 wavg 函数，在 kdb 中计算加权平均值很容易。如何计算两个连续行时间之间的延迟并将这些值用作 wavg 的权重参数？

类似：

`date`ts xasc select date,ts,mytw:(next ts - ts) wavg mycolumnval from pmd where date=2013.05.22

next 在查询中给出以下行列，但我不知道如何减去两个 ts 值并在wavg 中使用它们。

更新解决方案是使用括号：((next ts) - ts)。请注意，我不能使用deltas[ts]。这会产生不同的权重：

08:15:19.811    00:00:00.000
08:15:19.811    00:00:00.001
08:15:19.812    00:00:00.014
08:15:19.826    00:00:07.305
08:15:27.131    NULL

这是deltas[ts]：

08:15:19.811    08:15:19.811
08:15:19.811    00:00:00.000
08:15:19.812    00:00:00.001
08:15:19.826    00:00:00.014
08:15:27.131    00:00:07.305

【问题讨论】：

标签： kdb

【解决方案1】：

怎么样：

`date`ts xasc select date,ts,mytw:deltas[ts] wavg mycolumnval from pmd where date=2013.05.22

【讨论】：

【解决方案2】：

需要在“下一个 ts”周围加上括号：

`date`ts xasc select date,ts,mytw:((next ts) - ts) wavg mycolumnval from pmd where date=2013.05.22

【讨论】：

【解决方案3】：

不应该是： datets xasc select date,ts,mytw: (1 _ deltas ts, 0Nv) wavg mycolumnval from pmd where date=2013.05.22.如果您的 ts 是日期时间，请使用 0Np

【讨论】：