split.xts 在自定义时间答案

【问题标题】：split.xts at a custom timesplit.xts 在自定义时间
【发布时间】：2012-10-05 04:49:05
【问题描述】：

我目前正在使用split(xts.obj,'days') 形式的split.xts 来创建日内数据列表，以便列表的每个元素代表一天。这会将一天从午夜分解到第二天午夜（就在午夜之前）有没有办法在任意时间将数据拆分到列表中，例如说早上 9 点到第二天早上 8:59.59.999？

这是一个相当笼统的问题，但如果您想要示例数据...这里是...下面应该说明我关于午夜发生的分裂的观点。

require(xts)
x <- xts(rnorm(1000000),Sys.time()-1000000:1)
x1 <- split(x,'days')
head(x1[[2]])

编辑：

该解决方案与该问题的答案非常相似...How do I extract / subset day+0 to day+1 index times from minutely data via xts in R?，但如果有更直接的方法，将不胜感激...

【问题讨论】：

标签： r split time-series xts

【解决方案1】：

这会创建一个时间向量（格林威治标准时间上午 9 点）：

as.POSIXct(as.Date( seq(range(index(x))[1], range(index(x))[2], by="days") )) + 60*60*9
cts <- .Last.value
xp9 <- split(x, cut(index(x), cts) )
str(xp9)
#List of 11

【讨论】：

【解决方案2】：

这与your other question (?) 相同，可能的解决方案相同：

library(xts)
set.seed(42)
x <- xts(rnorm(1000000), as.POSIXct('2012-10-07') - (1000000:1) )

index(x) = index(x) - (9*3600)
x1 <- lapply ( split(x,'days'), function(one_day){ index(one_day) = index(one_day) + 9*3600; one_day } )
index(x) = index(x) + (9*3600)

这里是 x：

2012-09-25 10:13:20  1.3709584
2012-09-25 10:13:21 -0.5646982
2012-09-25 10:13:22  0.3631284
...
2012-10-06 23:59:57  0.7505021
2012-10-06 23:59:58 -0.4726833
2012-10-06 23:59:59  1.1356617

这里是 x1[1]：

2012-09-25 10:13:20  1.3709584
2012-09-25 10:13:21 -0.5646982
2012-09-25 10:13:22  0.3631284
...
2012-09-26 08:59:57 -0.7079315
2012-09-26 08:59:58 -0.2135840
2012-09-26 08:59:59 -1.8307128

x1[[2]]:

2012-09-26 09:00:00  2.3205603
2012-09-26 09:00:01  1.8911404
2012-09-26 09:00:02 -0.8547244
...
2012-09-27 08:59:57 -0.5731661
2012-09-27 08:59:58 -1.5224021
2012-09-27 08:59:59 -0.5316183

还有 x1[[12]]：

2012-10-06 09:00:03  0.9222899
2012-10-06 09:00:04 -0.2010127
2012-10-06 09:00:05 -1.8403161
...
2012-10-06 23:59:54 -0.5931701
2012-10-06 23:59:55 -1.1656284
2012-10-06 23:59:56  0.7000441

如果您想要另一种方法，您也可以更改时区：

Sys.setenv(TZ = "UTC")
library(xts)
set.seed(42)
x <- xts(rnorm(1000000), as.POSIXct('2012-10-07') - (1000000:1) )
indexTZ(x) = 'UTC+9'
x1 <- lapply ( split(x,'days'), function(one_day){ indexTZ(one_day) = 'UTC'; one_day } )

如果您上午 9 点的休息日实际上是夏令时的上午 8 点，那么您应该使用时区方法，因为 R 会自动为您进行夏令时调整。如果不是，我更喜欢以前的方法：然后我将准确描述我的意思，并且不容易受到时区数据库中的错误的影响。（我认为 TZ 数据库在 Windows 上的工作方式也可能有所不同......我还没有机会测试它。）

【讨论】：