回测包R从对象中提取返回

Question

我想从 backtest 包中提取返回值，这些返回值根据存储在名为“results”的 5 维数组中的手册）

这是回测包：

https://cran.r-project.org/web/packages/backtest/backtest.pdf

一个简单的例子如下所示：

library(backtest)
data(starmine)
bt <- backtest(starmine, in.var = c("smi"),
           ret.var = "ret.0.1.m", date.var = "date",
           id.var = "id", buckets = 10,
           natural = TRUE, by.period = TRUE)
summary(bt)

当您运行摘要命令时，它将打印出每个十分位数的返回系列。我想将它们提取到一个数据框中，以便进一步分析。

有人知道，我如何访问返回系列或提取它吗？

Answer 1

bt 对象是类backtest 的对象（我们从class(bt) 中看到）。 summary() 函数有一个为backtest 对象定义的方法，它只将信息打印到屏幕上。如果您尝试通过stuff <- summary(bt) 分配信息，则stuff 对象将为NULL。要访问summary(bt) 打印到屏幕上的数据，您应该使用为该对象创建的访问器 函数（它们在?'backtest-class' 中有描述）。这些功能包括：

• means()
• counts()
• summary()
• marginals()
• summaryStats()
• turnover()

为了访问作为summary(bt)的副作用打印的按月汇总统计的数据框，您可以运行summaryStats(bt)。请参阅backtesthelp files 的第 5-8 页了解更多信息。