获取 X 行的最高值

Question

我正在寻找一个函数来计算 XTS 对象上前 X 个周期的最大值。该函数将返回具有此类值的向量。

我相信有多种计算方法。令人惊讶的是，我在之前的 SO 问题中找不到这一点。我希望有一个已经为此定义了功能的包。如果没有，也许有人知道如何解决它。

下面的示例显示了 XTS 对象 XTS1 中具有最近 3 个周期的最高值的向量的样子。

library('xts')
XTS1 <- structure(c(12, 7, 7, 22, 24, 30, 26, 23, 27, 30), .indexCLASS = c("POSIXct", "POSIXt"), .indexTZ = "", tclass = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = "", class = c("xts", "zoo"), .CLASS = structure("double", class = "CLASS"), formattable = structure(list(formatter = "formatC", format = structure(list(format = "f", digits = 2), .Names = c("format", "digits")), preproc = "percent_preproc", postproc = "percent_postproc"), .Names = c("formatter", "format", "preproc", "postproc")), index = structure(c(1413981900, 1413982800, 1413983700, 1413984600, 1413985500, 1413986400, 1413987300, 1413988200, 1413989100, 1413990000), tzone = "", tclass = c("POSIXct", "POSIXt")), .Dim = c(10L, 1L))

#DESIRED OUTPUT      
                     [,1]   GetHighest(3)
2014-10-22 08:45:00   12              NA
2014-10-22 09:00:00    7              12
2014-10-22 09:15:00    7              12
2014-10-22 09:30:00   22              12
2014-10-22 09:45:00   24              22
2014-10-22 10:00:00   30              24
2014-10-22 10:15:00   26              30
2014-10-22 10:30:00   23              30
2014-10-22 10:45:00   27              30
2014-10-22 11:00:00   30              27

Answer 1

你可以使用rollapplyfrom zoo。

所以它看起来像这样：

GetHighest_3 = rollapply(data = XTS1, width = 3, FUN = max)

然后组合起来：

cbind(XTS1, GetHighest_3)

我看到的唯一问题是它可能会为前 2 个值返回 NA，而不仅仅是第一个值，因为它的宽度为 3。

我无法测试代码，因为我现在无法访问 R，所以可能有一些拼写错误。