R中带有参数向量的优化函数答案

【问题标题】：optim function with a vector of parameters in RR中带有参数向量的优化函数
【发布时间】：2017-04-09 20:13:14
【问题描述】：

我需要找到一个最小化 QRsum 的 beta（3 元素向量），定义如下：

#indicator function
I=function(x,min,max){
  if (min<=x && x<max){i=1} else {i=0}}

#QR check function
rho=function(a, theta){
  return(abs(theta-I(a,-Inf,0))*abs(a))
}

#QR sum
QRsum=function(beta,y,X,theta){
  sum=0
  for (i in 1:length(y)){
    sum=sum+rho(y[i]-t(X[i,])%*%beta,theta)
  }
  sum=1/length(y)*sum
  return(sum)
}

result=optim(initial_beta,QRsum(beta,y,X,0.05),method="BFGS")

运行 optim 函数完成并显示以下消息：

Browse[1]> Q
> result=optim(initial_beta[1,],fn=QRsum(beta[1,],y,X,0.05),method="BFGS")
Error in (function (par)  : could not find function "fn"

QRsum 的参数是 y-a 向量、X-具有 3 列的矩阵和 beta-应优化的 3 个元素的向量。 QRsum 函数在调用时工作正常，但在这里它以某种方式失败。 y 和 X 是我之前定义的对象，还是尽管我之前定义了它们，但它们也是未知的？我应该把什么作为函数的第一个参数——向量的任意值？我必须说我是第一次使用 optim，所以我想我在这里遗漏了一些东西，但我无法根据帮助弄清楚到底是什么。

【问题讨论】：

标签： r optimization

【解决方案1】：

需要将optim包的调用修改为如下：

# define some data / value with which you want to use in the optimization
y_val <- ...
X_val <- ...
theta_val <- 0.05
# call optim / optimize beta with given values for y, X and theta
optim(par=initial_beta, fn=QRsum, y=y_val, X=X_val, theta=theta_val, method="BFGS")

【讨论】：