如何在R中制作回归估计量线性组合的置信区间？答案

【问题标题】：How to make confidence interval of linear combination of regression estimator in R?如何在R中制作回归估计量线性组合的置信区间？
【发布时间】：2019-11-12 11:40:27
【问题描述】：

在这个回归中：

我从包 glht 中知道 confit() 可以做每个估计器的置信区间。

但是如何使系数的线性组合的置信区间，比如R中β3+2*β5的置信区间？

添加了这个

【问题讨论】：

抱歉，我刚刚看到您正在使用 glht。好的，我们可以使用它。下次在你的问题中加入这个？

标签： r statistics regression

【解决方案1】：

您可以使用 car 包中的 linearHypothesis 来做到这一点：

library(car)

dat <- data.frame(
  y = rnorm(100),
  x1 = rnorm(100),
  x2 = rnorm(100)
)

fit <- lm(y ~ x1 + x2, data = dat)

# enter linear hypothesis as a matrix
linearHypothesis(fit, t(c(0,2,2)), 0)
# enter linear hypothesis as a string
linearHypothesis(fit, "2*x1 + 2*x2 = 0")

或者使用multcomp包中的glht，它也提供了线性组合的置信区间：

library(multcomp)

lh <- glht(fit, linfct = t(c(0,2,2)))
confint(lh)
# Linear Hypotheses:
#        Estimate lwr     upr    
# 1 == 0  0.1258  -0.4398  0.6914

【讨论】：

谢谢，但我有样本但不是由data.frame创建的，这意味着回归是'''a = lm(A$y ~ A$x_1 + A$x_2 + A$x_3 + A$x_4 + A$x_5)'''，那么为什么 '''linearHypothesis(a, "x_3 + 2*x_5 = 0")''' 会出现“Error in constants(lhs, cnames_symb) :” ?
@user265349 无论如何car::linearHypothesis 没有提供置信区间（我误读了你的问题）。使用数据框或矩阵。
好的，你能看看我编辑的图片，告诉我我说的对吗？
@user265349 你也可以glht(fit, linfct = "x_3+2*x_5==0")。但这需要有一个数据框，我认为。