拟合 DCC GARCH 模型后 Li Mak 检验的误差答案

【问题标题】：Error in Li Mak test after fitting DCC GARCH model拟合 DCC GARCH 模型后 Li Mak 检验的误差
【发布时间】：2018-09-24 22:20:14
【问题描述】：

从这个平台上的其他帖子中，我发现标准化残差的 Li Mak 检验比 Ljung Box 检验更适合检验拟合的 GARCH 模型。 R 中 WeightedPortTest 包中的 Weighted.LM.test() 用于它。

我正在尝试此代码，但出现错误。由于它是单变量测试，因此我从插槽名称 fit 中提取了标准化残差和 cvar：

std.resid1<-dccfit@mfit$stdresid[,1]
cvar1<-dccfit@mfit$cvar[,1]
Weighted.LM.test(std.resid1, cvar1, lag=10)

Error in std.resid1, cvar1, : Length of x and h.t must match

如何让它工作？非常感谢任何帮助。

【问题讨论】：

有谁知道如何在 R 中运行 Li-Mak 测试？

标签： r

【解决方案1】：

首先，您不应该采用标准化残差，因此而不是 dccfit@mfit$stdresid[,1]，取：dccfit@model$residuals[,1]。

然后，在 Weighted.LM.test 的文档中，它说 h.t 应该是条件方差的数字向量，因此改为：

dccfit@model$sigma[,1]^2

运行测试： Weighted.LM.test(dccfit@model$residuals[,1], dccfit@model$sigma[,1]^2, lag = 2,type = c("correlation", "partial"),fitdf = 1, weighted =假）

如果我错了，请纠正我。

【讨论】：