在 R 中读取月度回报

【问题标题】：reading monthly returns in R在 R 中读取月度回报
【发布时间】：2012-03-09 18:14:07
【问题描述】：

我在“equity.dat”文件中有以下每月净值数据：

2010-03,1e+06
2010-03,1.00611e+06
2010-04,998465
2010-05,1.00727e+06
2010-06,1.00965e+06

我正在尝试使用以下代码计算每月回报：

library(PerformanceAnalytics)
y = Return.read(filename="equity.dat", frequency = "m", sep=",", header=FALSE)
y

z = Return.calculate(y)
z
z[1]=0 #added this to remove the NA in first return

但我收到以下错误：

Error in read.zoo(filename, sep = sep, format = format, FUN = FUN, header = header,  : 
  index has bad entries at data rows: 1 2 3 4 5

我在使用 as.mon 时检查了 Return.read 的格式，这就是我使用 yyyy-mm 的原因。我应该使用其他格式吗？

【问题讨论】：

标签： r time-series

【解决方案1】：

根据?Return.read，这里的默认format.in= 是"%F"，这不是您的数据格式，因此必须指定。此外，索引必须是唯一的（在这种情况下不是唯一的），否则它必须按照 ?zoo 和 ?read.zoo 进行聚合，后者在内部使用：

Return.read(filename = "equity.dat", frequency = "m", sep = ",", header = FALSE, 
  aggregate = function(x) tail(x, 1), format = "%Y-%m")

我们使用tail 来定义聚合函数——您可能希望也可能不希望使用其他东西。

【讨论】：

感谢您提供更正的代码。我还将查找tail()，因为我以前没有使用过它。通过使用上述聚合，它不会产生 3 月份的回报，这是我试图通过包括初始股权来实现的目标
将初始资产标记为二月，这样您就没有两个三月条目。在这种情况下，您将不需要 aggregate= 。