我在 R 中一直丢失我的时间索引 - 我该怎么办？答案

【问题标题】：I lose my time index in R all the time – what can I do about it?我在 R 中一直丢失我的时间索引 - 我该怎么办？
【发布时间】：2011-04-15 09:18:36
【问题描述】：

或者换一种说法：我怎样才能保持我的 ts 索引？大多数时候，我在计算中使用时间序列，它不再是 ts 对象。编写函数返回一个ts对象并保留索引信息时应该遵循什么策略？

例如：

#standard Hodrick Prescott Filter
hpfilter <- function(x,lambda=1600){
eye <- diag(length(x))
result <- solve(eye+lambda*crossprod(diff(eye,lag=1,d=2)),x)

### this is what I am talking about :) 
### intuitively i´d maybe add something like this 
result <- ts(result,start=start(x),end=end(x),frequency=frequency(x))
###

return(result)
}

但是，我觉得这个笨拙和繁琐。有没有更优雅的方法（也许我应该上课..）？

【问题讨论】：

标签： r indexing time-series

【解决方案1】：

对于时间序列，子集和相当多的其他函数会导致转换为矩阵或向量。不必重新构建时间序列，只需将原始ts 的属性转移到结果中即可。

hpfilter <- function(x,lambda=1600){
  eye <- diag(length(x))
  result <-
      solve(eye+lambda*crossprod(diff(eye,lag=1,d=2)),x)

  attributes(result) <- attributes(x)
  return(result)
}

您也可以使用子集来更改（但不能附加）时间序列中的值：

hpfilter <- function(x,lambda=1600){
  eye <- diag(length(x))
  x[] <-
    solve(eye+lambda*crossprod(diff(eye,lag=1,d=2)),x)

  return(x)
}

【讨论】：

1+ 因为属性没有得到足够的使用。

【解决方案2】：

使用zoo 包中的coredata 函数，您可以访问ts 或zoo 对象的数据部分。我会把你的代码改成

library(zoo)

#standard Hodrick Prescott Filter
hpfilter <- function(x,lambda=1600){
    eye <- diag(length(x))
    coredata(x) <- solve(eye + lambda * crossprod(diff(eye, lag=1, d=2)), coredata(x))

    return(x)
}

然后运行

foo <- ts(rnorm(10), frequency = 4, start = c(1959, 2))
bar <- hpfilter(foo)

产生

> foo
           Qtr1       Qtr2       Qtr3       Qtr4
1959             0.8939882 -1.8442215 -0.8959187
1960 -0.2658590  0.5855087 -0.7167737 -1.9318533
1961  0.3489802 -0.6300171 -0.6523006           
> bar
           Qtr1       Qtr2       Qtr3       Qtr4
1959            -0.3589312 -0.3939791 -0.4282439
1960 -0.4618490 -0.4952099 -0.5286198 -0.5616964
1961 -0.5941750 -0.6266472 -0.6591151

【讨论】：