R 中的 dlm 包：导致此错误的原因：`tsp<-`(`*tmp*`, value = c(1, 200, 1))答案

【问题标题】：dlm package in R: What is causing this error: `tsp<-`(`*tmp*`, value = c(1, 200, 1))R 中的 dlm 包：导致此错误的原因：`tsp<-`(`*tmp*`, value = c(1, 200, 1))
【发布时间】：2012-01-14 15:05:06
【问题描述】：

我在 R 中使用 dlm 包对以下模拟数据执行卡尔曼滤波。

## Multivariate time-series of dimension 200 and length 3
obsTimeSeries <- cbind(rnorm(200, 1, 2), rnorm(200, 2, 2), rnorm(200, 3, 2))
tseries <- ts(obsTimeSeries, frequency = 1)

kalmanBuild <- function (par) {

    kalmanMod <- dlm(FF = diag(1, 200), GG = diag(1, 200),
                     V = exp(par[1]) * diag(1, 200),
                     W = exp(par[2]) * diag(1, 200),
                     m0 = rep(0, 200), C0 = 1e100 * diag(1, 200))
    kalmanMod
}

kalmanMLE <- dlmMLE(tseries, parm = rep(0, 2), build = kalmanBuild)
kalmanMod <- kalmanBuild(kalmanMLE$par)
kalmanFilt <- dlmFilter (tseries, kalmanMod)

kalmanMod 之前的代码工作正常。它在dlmFilter(tseries, kalmanMod) 中给出错误，说`tsp<-(*tmp*, value = c(1, 200, 1))`。

我试图寻找错误的位置。似乎过滤工作正常，即正确估计了均值和方差，直到代码分配tsp(ans$a) <- ytsp的最后一部分出现错误。

还有其他人遇到过这个问题吗？如果是，那我做错了什么。

【问题讨论】：

很可能我设置的时间序列不正确。抱歉，我在 R 中处理时间序列的经验有限。基本上我在 3 个时间点观察 200x1 向量。
我很想这么说，因为设置tsp(tseries) <- NULL 不会出错。

标签： r time-series

【解决方案1】：

尝试将您的代码更改为：

obsTimeSeries <- rbind(rnorm(200, 1, 2), rnorm(200, 2, 2), rnorm(200, 3, 2))

而不是：

obsTimeSeries <- cbind(rnorm(200, 1, 2), rnorm(200, 2, 2), rnorm(200, 3, 2))

您的时间序列设置为 200 个时间点的 3 个序列。如果您将其更改为 rbind，您将在 3 个时间点拥有 200 个系列的 ts。

【讨论】：