尝试使用 R 中的窗口函数答案

【问题标题】：Trying to use the window function from R尝试使用 R 中的窗口函数
【发布时间】：2018-11-10 23:04:18
【问题描述】：

这是我的数据框：

structure(list(dates = structure(c(16162, 16161, 16160, 16157, 
16156, 16155, 16154, 16153, 16150, 16149, 16148, 16147, 16146, 
16143, 16142, 16141, 16140, 16139, 16136, 16135, 16134, 16129, 
16128, 16127, 16126, 16125, 16122, 16121, 16120, 16119, 16118, 
16115, 16114, 16113, 16112, 16111, 16108, 16107, 16106, 16105, 
16104, 16101, 16100, 16099, 16098, 16097, 16094, 16093, 16092, 
16091), class = "Date"), VALE5 = c(28.29, 28.26, 28.35, 27.81, 
27.85, 27.5, 27.61, 27.16, 27.2, 26.64, 26.57, 26.55, 26, 26.1, 
25.9, 26.46, 26.1, 26.37, 27.09, 28.11, 28.11, 29.09, 29.31, 
29.02, 29, 29.76, 30.61, 30.59, 30.9, 30.6, 30.74, 30.96, 30.76, 
30.79, 30.77, 30.44, 30.66, 30.8, 29.94, 29.58, 29.1, 30, 29.76, 
29.96, 28.88, 28.54, 28.63, 28.15, 28.91, 28.48)), row.names = c(NA, 
50L), class = "data.frame")

我想这样设置窗口功能：

window(sample,start=c(2014,03,26),end=c(2014,04,02))

我的sample 数据框有什么问题？日期列具有类Date。使用window功能还不够？

我该如何解决？

非常感谢。

【问题讨论】：

我认为window 应该用于ts 类时间序列对象，而你有一个data.frame。您是否只是想选择特定时期内的行，例如 sample[sample$dates >= "2014-03-26" & sample$dates <= "2014-04-02",] ？
@thelatemail 谢谢。是的。但在选择日期后，我将滚动此窗口。我将估计 OLS 回归。是否可以使用sample[sample$dates >= "2014-03-26" & sample$dates <= "2014-04-02",]idea 进行滚动？
这应该是可能的，但不是我个人做过的事情——你可能想看看zoo 包，它有很多roll* 函数，特别是rollapply，它可以让你将任意函数应用于值的移动/滚动窗口。请参阅此处的示例 - stackoverflow.com/questions/13324362/…
我编辑了样本大小。我怎么能让 10 号大小的窗户每天都在移动。这就是我想要的。

标签： r

【解决方案1】：

1) window.zoo window 用于时间序列对象，例如 ts 和 zoo。 ts 不适用于日常数据，但您可以将 sample 转换为 zoo 对象，然后像这样运行它：

library(zoo)

z <- read.zoo(sample)
window(z, start = "2014-03-26", end = "2014-04-02")

给予：

           BBAS3 BBDC3 VALE5
2014-03-26 21.11 31.53 27.50
2014-03-27 22.51 33.38 27.85
2014-03-28 22.22 33.20 27.81
2014-03-31 22.80 33.59 28.35
2014-04-01 22.78 33.75 28.26
2014-04-02 22.85 33.82 28.29

2) 子集 这种基本方法也可以使用，但不使用window：

subset(sample, dates >= "2014-03-26" & dates <= "2014-04-02")

3) xts 对于 xts，可以使用这种表示法。 z 来自上述（1）：

library(xts)

x <- as.xts(z)
x["2014-03-26/2014-04-02"]

【讨论】：

谢谢@G。格洛腾迪克。可以按日期移动此窗口吗？我将设置最后十个日期并运行 lm 回归。在另一个有十个日期和另一个 lm 回归的窗口之后。
你可以这样做：rollapplyr(z, 3, function(x) coef(lm(as.data.frame(x))), by.column = FALSE)