R中的GARCH-M模型估计答案

【问题标题】：GARCH-M model estimation in RR中的GARCH-M模型估计
【发布时间】：2013-11-24 12:27:15
【问题描述】：

是否可以使用 R 来估计具有均值波动性的 GARCH？

我读到可能使用 rgarch 包，但我在安装它时遇到了一些问题。有没有其他办法？

型号是：

  r[t] = mu + c*s[t]^2 + a[t],

  a[t] = s[t]*e[t],

  s[t]^2 = alpha0 + alpha1 * a[t-1]^2 +  beta1 * s[t-1]^2,

问候，

胡安。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

Ruey Tsay 发表了garchM function。保存代码并使用源函数将其加载到 R 中：

source('/path/to/garchM.R')

garchM函数可以如下使用：

data <- read.table('/path/to/data.txt')
returns <- data$rtn * 100
garchM(returns)

【讨论】：