auto.arima 产生非高斯残差

Question

我正在使用 R 的 auto.arimafunction - 但它似乎不会一直产生高斯错误。我找不到任何文档说明它对预测误差进行了一些引导（如果错误不是高斯），或者如果错误不是高斯，它会做什么？

Answer 1

估计不需要高斯误差，即使使用高斯似然。高斯似然几乎与最小二乘法相同，并且可以对具有有限方差的任何误差分布给出一致的估计。

唯一真正重要的残差分布是在生成预测区间时。如果残差不是高斯的，则默认预测区间不一定具有正确的覆盖范围。但是您可以设置bootstrap=TRUE 并获得基于残差经验分布的自举预测区间。