auto.arima 函数中的 xreg 有什么用？答案

【问题标题】：What is the use of xreg in auto.arima function?auto.arima 函数中的 xreg 有什么用？
【发布时间】：2019-05-15 05:43:33
【问题描述】：

我正在预测每天到医院进行 MR 扫描的客户数量。我有过去 4 年每天来医院就诊的顾客人数。但是我无法准确地捕捉到不同月份就诊的客户数量的每日变化。

我正在研究 Rstudio，我已经按照 Rob Hyndman 的建议尝试了 arima。

modelfitsample<- read.csv("data_xreg_train.csv")
modeltest <- read.csv("data_xreg_test.csv")

ts_beverly_train <- ts(modelfitsample$Volume, start = c(2015,1), frequency=365.25)
ts_beverly_test <- ts(modeltest$Volume, start = c(2018,1), frequency=365)

xreg <- cbind(month=model.matrix(~as.factor(modelfitsample$Month)))
xreg1 <- cbind(month=model.matrix(~as.factor(modeltest$Month)))

modArima <- auto.arima(ts_beverly_train, xreg=xreg)
modArima

fit11 <- forecast(modArima, h=485, xreg = xreg1)

plot(fit11)

我需要一个可以捕捉每日变化并考虑每月季节性的预测

【问题讨论】：

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标签： r time-series arima

【解决方案1】：

我很惊讶没有人想出这个问题的答案。

forecast::auto.arima 和 forecast::Arima 中的xreg 用于任何外部回归量。假设您想在一段时间内（或一系列工作变动或工资面试）对income 建模。您明天的收入很可能取决于您今天的收入，但也可能取决于您的sex、age 和其他各种因素。这些因素可能有也可能没有时间序列部分，例如sex 在大多数情况下是恒定的。

这些部分可以通过xreg 参数包含，指定时间序列中每个观察的级别。

【讨论】：