使用 arima.sim 在 R 中模拟 ARIMA 1,1,1 的漂移答案

【问题标题】：Use arima.sim to simulate ARIMA 1,1,1 with drift in R使用 arima.sim 在 R 中模拟 ARIMA 1,1,1 的漂移
【发布时间】：2021-06-09 14:14:22
【问题描述】：

我正在尝试使用 ARIMA sim 包来模拟带有漂移的 ARIMA 模拟。我的问题是我似乎无法让它工作。

我需要这样的东西：

我的代码正在生成这个：

> mean(datatime)
[1] 15881.56
> sd(datatime)
[1] 8726.893
> length(datatime)
[1] 123

# The mean and variance from the original series

originalseriesmean = 15881.56
originalseriesvariance = 8726.893*8726.893
originalseriesn=123

# Simulation using arima.sim



ts.sim <- arima.sim(model=list(c(1,1,1)), n = 123, mean=190,sd=69.2863)

ts.plot(ts.sim)

如何在此函数中添加 drft 项，使其看起来像之前的模拟？

【问题讨论】：

标签： r time-series data-science simulation arima

【解决方案1】：

根据定义，ARIMA 流程没有任何漂移/趋势。受交叉验证arima with trend 上的这个答案的启发，并考虑到您想要的价值：

set.seed(123)
intercept <- 4500
b <- (32000 - intercept) / 123
x <- 1:123
y <- b * x + arima.sim(model=list(c(1, 0, 1)),
                    n = 123, mean=intercept, sd=2000)


> sd(y)
[1] 8020
> mean(y)
[1] 18370

参数mean 为您提供过程的截距（它从哪里开始），为了获得方差，您应该消除您的过程的趋势，因为您提供的mean 值和sd 值具有趋势，可以模拟这样的过程你应该把你的过程分解成噪音+趋势。

【讨论】：