当 h>1 时 tsCV h-step-ahead答案

【问题标题】：tsCV h-step-ahead when h>1当 h>1 时 tsCV h-step-ahead
【发布时间】：2020-03-06 20:15:03
【问题描述】：

根据上图，我预计 h=4 列中第一个 CV 错误（第一个非 NA 值）的时间段是第 10 段，对吗？下面的结果显示所有第一个 CV 错误都从周期 7 开始。为什么会这样？

> data <- ts(rnorm(n = 50, mean = 10, sd = 5))
> tsCV(data, forecastfunction = splinef, h = 4, initial = 6) %>% head(12)
Time Series:
Start = 1 
End = 12 
Frequency = 1 
          h=1         h=2        h=3       h=4
 1         NA          NA         NA        NA
 2         NA          NA         NA        NA
 3         NA          NA         NA        NA
 4         NA          NA         NA        NA
 5         NA          NA         NA        NA
 6         NA          NA         NA        NA
 7 -0.6898367  1.94707898 -0.4241705 2.6114473
 8  2.2835535 -0.03213156  3.0590506 2.9266469
 9 -1.0397064  1.90081726  1.6177550 4.7870414
10  2.3104741  2.08295460  5.3077838 5.1881762
11  1.2481952  4.36896765  4.1453033 3.9093216
12  3.9553215  3.68404796  3.4004571 0.4572387

图片来源：https://otexts.com/fpp2/accuracy.html，Rob J Hyndman

【问题讨论】：

标签： r time-series

【解决方案1】：

来自forecast::tsCV的帮助文件：

价值

数值时间序列对象，包含预测误差作为向量（如果 h=1），否则为矩阵。时间索引对应于训练数据的最后一个时期。这些列对应于预测范围。

所以时间=7 和 h=4 的单元格给出时间 11 的预测。

【讨论】：