具有外生变量的 VAR答案

【问题标题】：VAR with exogenous variables具有外生变量的 VAR
【发布时间】：2014-03-19 17:14:30
【问题描述】：

我正在尝试在 R 中使用外生变量的 VAR 模型：

VARM <- data.frame(y,x1,x2,x3)  #x3 is the exogenous variable

首先，我想使用 VARselect 选择正确的滞后顺序

VARselect(VARM, lag.max = 6, type = "const" , exogen=x3)

然后我得到以下错误：“y 和 exogen 的不同行大小”

我不知道是什么原因造成的。当我查看数据框时，我已经确认行是相同的并且没有遗漏的观察结果。我已经尝试了各种方法来使用 x3 变量，但是当 VARselect 运行时，我能得到的最接近的是这个错误：

“exogen 中没有提供列名，使用：exo1 代替”

【问题讨论】：

【解决方案1】：

看来你快到了。在VARselect 的详细信息中，它说：“为外生提供一个矩阵对象”。此外，如果您不想收到警告（不是错误），例如“没有在 exogen 中提供列名，而是使用：exo1”，您应该提供命名矩阵。例如：

df <- data.frame(x1 = rnorm(50), x2 = rnorm(50))
model <- VARselect(df, exogen = cbind(x3 = rnorm(50)))

【讨论】：