R：在 xts 对象上使用 stl()答案

【问题标题】：R: using stl() on an xts objectR：在 xts 对象上使用 stl()
【发布时间】：2015-03-18 11:21:12
【问题描述】：

我对 R 比较陌生，所以请多多包涵。我正在尝试掌握基本的不规则时间序列分析。

这就是我的数据文件的样子，大约 40k 行。间距不总是正好是 20 秒。

Time, Avg
04/03/2015 00:00:23,20.24
04/03/2015 00:00:43,20.38
04/03/2015 00:01:03,20.53
04/03/2015 00:01:23,20.54
04/03/2015 00:01:43,20.53

 data <- read.zoo("data.csv",sep=",",tz='',header=T,format='%d/%m/%Y %H:%M:%S')

我很乐意按分钟汇总

data <- to.minutes(as.xts(data))

以“open”列为例

head(data[,1])
                    as.xts(data).Open
2015-03-04 00:00:43             20.24
2015-03-04 00:01:43             20.53
2015-03-04 00:02:43             20.47
2015-03-04 00:03:43             20.38
2015-03-04 00:04:43             20.05
2015-03-04 00:05:43             19.84

data <- data[,1]

这就是我崩溃的地方

fit <- stl(data, t.window=15, s.window="periodic", robust=TRUE)
Error in stl(data, t.window = 15, s.window = "periodic", robust = TRUE) : 
series is not periodic or has less than two periods

我已经用谷歌搜索了错误消息，但对我来说并不是很清楚。周期=频率？对于我的数据集，我希望季节性组件是每周一次。

frequency(data) <- 52
fit <- stl(data, t.window=15, s.window="periodic", robust=TRUE)                   
Error in na.fail.default(as.ts(x)) : missing values in object

head(as.ts(data))
[1] 20.24    NA    NA    NA    NA    NA

呃，什么？

我做错了什么？我如何准备 xts 对象才能正确地将其传递给 stl()？

谢谢。

【问题讨论】：

如果您提供reproducible example，会更容易提供帮助。

标签： r time-series xts

【解决方案1】：

我提取 xts_object 的数值并为 stl 函数构建一个 ts 对象。但是，在这种情况下，xts_object 的时间戳会被完全忽略。

stl(ts(as.numeric(xts_object), frequency=52), s.window="periodic", robust=TRUE)

【讨论】：