如何通过 R 中的 xts 从分钟数据中提取/子集 day+0 到 day+1 索引时间？

Question

我正在尝试在 XTS 中生成跨日、可子设置的时间序列。

例如，假设我有一个在 10 年内每天 24 小时生成的分钟时间序列 (mts)。例如，我想提取时间序列中每个“天”的每个（t+0 上午 08:30 到 t+1 13:30）时段。

使用 xts 在同一天的 08:30 到 16:00 执行此操作是微不足道的，并且在 StackExchange 上得到了很好的解决：即mts["T08:29:59/T16:01:00"]

但是我如何编写等价的时间序列的端点作为子集的时间是第二天发生的时间？

任何想法都非常感谢。

Answer 1

这将创建一个列表，其中列表的每个元素都是一个 xts 对象，从 8:30 开始，到第二天的 13:30 结束。

D <- split(mts, "days")
mts.days <- lapply(seq_along(D) - 1, function(i) {
  if (i > 0) rbind(D[[i]]["T08:30/T23:59:59"], D[[i + 1]]["T00:00:00/T13:30:00"])
})

编辑： 可以通过在列表中添加名称来扩展上述内容：

names(mts.days) <- as.Date(sapply(D, function(x) as.Date(start(x))))

然后，您可以参考 2012 年 1 月 30 日上午 8:30 至下午 1:30 的数据。在2012-01-31这样的

mts.days[["2012-01-30"]]

或者，如果你只打算抽出“一天”，你可以做这样的事情（遵循相同的基本逻辑）

PullDay <- function(Date="2012-01-30", t0="08:30", t1="13:30", mts=mts) {
  string1 <- paste(Date, " ", t0, "/", Date, " 23:59:59", sep="")
  string2 <- paste(as.Date(Date) + 1, " 00:00:00/", as.Date(Date) + 1, " ", t1, sep="")
  rbind(mts[string1], mts[string2])
}

然后，PullDay("2012-01-30") 将为您提供 2012-01-30 08:30/2012-01-31 13:30 的数据子集。

Edit2：简化为

PullDay <- function(Date="2012-01-30", t0="08:30", t1="13:30", mts=mts) {
  mts[paste(Date, " ", t0, "/", as.Date(Date) + 1, " ", t1, sep="")]
}

这让我相信我可能仍然不明白你想要什么......

Answer 2

我自己也在寻找这个问题的答案。 GSee的回答是完美的。但由于没有提供数据，我自己编造了。在此过程中稍微调整了 GSee 的代码。对于 OP，请选择 GSee 的答案，因为它回答了您的问题。如果有人对此问题感兴趣（包括我未来的自己），下面的代码供参考：

创建一个在 3 天内从 8:30 开始到 13:30 结束的 xts 对象：

ticks <- 24*60*10
mts <- xts( runif(ticks,0,1)
              , order.by = seq( as.POSIXct("2013-01-01 08:30:00")
                                , as.POSIXct("2013-01-03 13:30:00")
                                , length = ticks
                           ) 
         )


D <- split(mts, "days")
D[1]; D[2]; D[3];

GSee 从 xts 对象中提取数据的函数：

PullDay <- function(x, d0 = "2013-01-01", d1 = "2013-01-03", t0 = "08:30", t1 = "13:30") 
 {
   x[paste0(d0, " ", t0, "/", d1, " ", t1)]
 }

从 2013 年 1 月 2 日上午 8:30 到下午 1:30 提取数据。在同一天，做：

PullDay(mts, d0="2013-01-02", d1="2013-01-02")

要指定准确的范围，请执行以下操作：

PullDay(mts, d0="2013-01-02", d1="2013-01-02", t0="09:00", t1="09:01")

如果有人发现错误，您有权编辑和更正。