通过在 R 中更新来预测时间序列

Question

我正在研究 R 中每月需求 5 年的时间序列。目前，我正在使用天真的方法来预测 12 个月 (h=12)，而且效果很好我只想预测一个月（h = 1）（总是使用朴素的方法），然后将此预测值包含到时间序列中并重复此过程12次。例如：

1. 获取 2013 年 1 月的预测
2. 将此预测值包含到时间序列中
3. 对新系列应用朴素方法

我的时间序列不是静止的，有趋势和季节性。

我要做的是使用 Naive 进行预测，但要逐步（逐月）更新我的时间序列。我该怎么做？

Answer 1

你肯定会得到相同的答案。朴素方法使用最近的观察结果作为预测。因此，您的第一次预测将等于最后一次观察。您的第二次预测将等于第一次预测，因此也等于最后一次观察。以此类推。

无论如何，您所描述的正是几乎所有时间序列预测的工作原理。它被称为递归预测方法，当您进一步预测时，预测值代替观察值。在 R 的预测包中，所有纯时间序列预测都是以这种方式创建的。