在 R 中使用嵌套循环加速蒙特卡罗模拟

Question

我想加快 DEA 估计的以下蒙特卡罗模拟

A<-nrow(banks)
effm<-matrix(nrow=A, ncol=2)
m<-20
B<-100

pb <- txtProgressBar(min = 0,
                     max = A, style=3)
for(a in 1:A) {
  x1<-x[-a,]
  y1<-y[-a,]
  theta=matrix(nrow=B,ncol=1) 

  for(i in 1:B){

    xrefm<-x1[sample(1:nrow(x1),m,replace=TRUE),]
    yrefm<-y1[sample(1:nrow(y1),m,replace=TRUE),]
    theta[i,]<-dea(matrix(x[a,],ncol=3),
                   matrix(y[a,],ncol=3),
                   RTS='vrs',ORIENTATION='graph',
                   xrefm,yrefm,FAST=TRUE)
  }

  effm[a,1]=mean(theta)
  effm[a,2]=apply(theta,2,sd)/sqrt(B)
  setTxtProgressBar(pb, a) 
}
close(pb)
effm 

一旦 A 变大，模拟就会冻结。我从在线研究中了解到，apply 函数可以快速加速此类代码，但不确定如何在上述过程中使用它。

任何帮助/指导将不胜感激

巴里

Answer 1

以下应该更快....但是，如果您在 A 很大时锁定，则可能是内存问题，并且以下内容会占用更多内存。更多信息，例如 banks 是什么、x 是什么、y、您从哪里获得 dea 以及目的是什么会有所帮助。

基本上我所做的只是尽可能多地移出内部循环。越短，你的情况就会越好。

A <- nrow(banks)
effm <- matrix(nrow = A, ncol = 2)
m <- 20
B <- 100
pb <- txtProgressBar(min = 0,
                     max = A, style=3)
for(a in 1:A) {
  x1 <- x[-a,]
  y1 <- y[-a,]
  theta <- numeric(B)
  xrefm <- x1[sample(1:nrow(x1), m * B, replace=TRUE),] # get all of your samples at once
  yrefm <- y1[sample(1:nrow(y1), m * B, replace=TRUE),]
  deaX <- matrix(x[a,], ncol=3)
  deaY <- matrix(y[a,], ncol=3)

  for(i in 1:B){
    theta[i] <- dea(deaX, deaY, RTS = 'vrs', ORIENTATION = 'graph',
                   xrefm[(1:m) + (i-1) * m,], yrefm[(1:m) + (i-1) * m,], FAST=TRUE)
  }

  effm[a,1] <- mean(theta)
  effm[a,2] <- sd(theta) / sqrt(B)
  setTxtProgressBar(pb, a) 
}
close(pb)
effm