如何在 R 中使用扩展窗口编写线性回归（无包）

【问题标题】：How to write a linear regression with an expanding window in R (no packages)如何在 R 中使用扩展窗口编写线性回归（无包）
【发布时间】：2020-02-23 17:14:31
【问题描述】：

如何在不使用包的情况下在 R 中设置具有扩展窗口的线性回归？

设置 for 循环的最佳方法是什么，以便首先使用 30 天的数据进行回归，然后是 31 天，然后是 32 天，等等？

【问题讨论】：

标签： r for-loop linear-regression quantitative-finance

【解决方案1】：

如果您想要的只是一个如何设置扩展窗口的示例，这里有一个。它从start循环（lapply）到向量x的长度，回归器将线性模型拟合到第一个i数据点。

start <- 30
res <- lapply(start:n, function(i){
  k <- seq.int(i)
  fit <- lm(y[k] ~ x[k])
  c(days = i, coef(fit))
})
res <- do.call(rbind, res)

op <- par(mfrow = c(1, 2))
plot(res[,1], res[,2], xlab = "window size", ylab = "Intercept", pch = 16)
plot(res[,1], res[,3], xlab = "window size", ylab = "beta", pch = 16)
par(op)

数据创建代码。

set.seed(1234)

n <- 100
x <- jitter(seq.int(n))
y <- x + rnorm(n)

【讨论】：