R中的投资组合权重和循环序列答案

【问题标题】：portfolio weights and loop sequence in RR中的投资组合权重和循环序列
【发布时间】：2015-02-14 14:07:56
【问题描述】：

我试图从这段代码中得到一些组合：具体来说，我希望对于每个行动主义级别，我拥有一个资产的所有组合都得到所有超重，而所有其他资产得到相等权重过低（所以向上：+activism[i]；向下：-activism[i]/4）

这个想法是减少所有现有的权重 (1)，然后只提出需要提高的权重 (2)。

activism=c(0.05,0.1,0.2,0.5); 
length(activism);
weights=c(0.2,0.2,0.2,0.2,0.2); 
portfolio=matrix(nrow=20,ncol=5); 
for (i in 20) {
for (j in length(activism)){
for(k in length(weights)){
portfolio[i,k]=weights[k]- activism[j]/(length(weight)-1) 
}}}`

代码不起作用有两个原因： 1）我从第（1）部分得到一个完全不同的表 2) 我不知道如何设置第 (2) 部分中的“如果”，尽管我尝试查找尽可能多的指南。

我意识到这可能是一个简单的问题，但所有其他类似的问题都是用不同的语言（C/python 等）编写的，我对编程代码不太熟悉。

【问题讨论】：

这有点技术性。您能否进一步简化问题并给出所需的输出？您能否提供执行您想做的其他程序的参考？
我会发布一张图片（第二好的：postimg.org/image/tdp3gjpw9）。绿色的我有我想要得到的东西，左边的红色是我目前的结果。
for (i in 1:20)。内循环也一样。

标签： r loops portfolio

【解决方案1】：

我对这个功能不太满意，但它似乎可以工作。随意改进。请注意，权重是在函数之外分配的。仅当您从相等的权重开始时，该功能才有效。事情变得更加混乱。等待一些改进。

activism <- c(0.05,0.1,0.2,0.5); 
weights <- c(0.2,0.2,0.2,0.2,0.2); 
test <- function(vec,weight){
#signature vector,scalor-> matrix
#reassign weights
n <-  length(vec)
a <- vec[1]+weight 
b <- vec[-1]-(weight/(n-1))
tmp <-  c(a,b[-1])
results <-  a * diag(length(vec)) + (matrix(1,nrow=n,ncol=n) - diag(n))*b[1]
return (results)
}
lapply(activism,function(x)test(weights,x))

【讨论】：