【问题标题】：Bootstrapping using Quantlib Python使用 Quantlib Python 进行引导
【发布时间】：2014-01-10 14:10:39
【问题描述】：
我想使用 QuantLib 库在 Python 中引导收益率曲线。
我知道在使用 C++ 进行引导时，QuantLiab 中有一个名为 PiecewiseYieldCurve 的引导函数，但是当我使用 Python 时，Python QuantLib 中没有这样的函数。
我想知道 Python QuantLib 中是否有 PiecewiseYieldCurve 的别名，所以我必须调用别名函数名才能使用 PiecewiseYieldCurve 函数
我应该创建自己的函数来引导收益率曲线吗？
谢谢！
【问题讨论】：
标签：
python
c++
bootstrapping
quantlib
【解决方案1】：
PiecewiseYieldCurve 是一个类模板，因此不能像这样导出到 Python。默认情况下，我们将它的特定实例导出到 Python；导出为PiecewiseFlatForward，对应PiecewiseYieldCurve<ForwardRate,BackwardFlat>。
如果您需要另一个实例化，您可以编辑QuantLib-SWIG/SWIG/piecewiseyieldcurve.i，添加它（如果您查看文件末尾，您会找到一些如何执行此操作的示例）并重新生成和重新编译 Python 包装器。
最后，QuantLib-SWIG/Python/examples/swap.py 中提供了一个引导程序示例。