R xts：应用于滚动窗口

Question

我希望在1 year 的滚动窗口上执行函数FUN。我的 xts 每年的积分数不一样。我怎样才能有效地做到这一点？

附：通常在我使用的固定数量的数据点（例如 100 个）上执行FUN：

as.xts(rollapply(data = zoo(indicator), FUN = FUN, width = 100, align = "right"))

但如果每年的积分数并不总是相同，这显然是行不通的。

Answer 1

我将尝试回答我自己的问题：一种方法是：

1. 首先对时间序列进行 NA 填充，以便每天有一个数据点（或与您的案例相关的任何单位），
2. （可选，取决于您的 FUN）然后使用 na.locf 将最后的数据带入以填补漏洞。
3. 最后使用问题中所示的通常 rollapply，在对应于 1 年的固定数量的数据点上。

Answer 2

您可以使用xts 库中的apply.yearly(x, FUN, ...) 函数。

dat <- xts(rnorm(1000), order.by = as.Date(1:1000))
plot(dat)
apply.yearly(dat, mean)