假设我们有一个 OHLC 的 xts 对象返回 SPX 的系列 (SPX)
如果我想动态地对这些回报进行子集化，例如，我们可以将每个月的 Business Day 9 子集化为 2 business days before the end of the month，那么使用 xts 执行此操作的最有效方法是什么？
我尝试过嵌套一些 .index / xts 函数的组合，例如
SPX[.indexmday(SPX)==1]
以及RQuantLib 和lubridate 之外的一些日期函数，但成功程度各不相同。
我确信有一个相当方便和有效的方法来做这个非常感谢任何建议！
【问题讨论】：
标签： r time-series xts
这是一种对head 和tail 使用负值的方法：
SPX <- getSymbols("^GSPC", src="yahoo", auto.assign=FALSE)
do.call(rbind, lapply(split(SPX, 'months'), function(x) tail(head(x, -2), -9)))
它按“月”分割，然后对每个月应用一个函数。该函数获取xts 中除最后 2 天外的所有天数中除前 9 天外的所有天数。最后，rbind 将结果合并成一个单独的xts 对象。
编辑：
您可以使用xts::first 和xts::last 代替head 和tail，这样它就可以使用除每日以外的频率。
do.call(rbind, lapply(split(SPX, 'months'), function(x) {
first(xts::last(x, "-2 days"), "-9 days")
}))
更新地址评论：
如果要对子集进行其他操作，则需要检查以确保至少有 1 行数据。如果对于给定的月份，您的 xts 对象在 9 号之后和 2 号到最后一天之前没有几天，则上面的匿名函数将返回 NULL。
do.call(rbind, lapply(split(SPX, 'months'), function(x) {
dat <- first(xts::last(x, "-2 days"), "-9 days")
if (NROW(dat) > 0) OpCl(dat)
}))
不过，在这种情况下，您可以在我的原始答案的结果上调用 OpCl() 以获得相同的结果。
tmp <- do.call(rbind, lapply(split(SPX, 'months'), function(x) {
first(xts::last(x, "-2 days"), "-9 days")
}))
OpCl(tmp)
【讨论】：