R：“vmmin”中的 mle 初始值错误不是有限的答案

【问题标题】：R: error in mle initial value in 'vmmin' is not finiteR：“vmmin”中的 mle 初始值错误不是有限的
【发布时间】：2017-06-12 00:52:15
【问题描述】：

nll <- function(lambda, kappa){
  logit=function(x) {log(x/(1-x))}
  a=c(1-exp(-(15/lambda)^kappa), 1-exp(-(25/lambda)^kappa), 1-exp(-(35/lambda)^kappa))
  a=logit(a)
  mu = c(0.1, 0.2, 0.3)
  mu = logit(mu)
  cov = matrix(c(0.18830690, 0.00235681, 0.00071954, 0.00235681, 0.00736811, 0.00110457, 0.00071954, 0.00110457, 0.00423955), nrow =3)
  L1 = dmvnorm(a, mu, cov)

  a=c(1-exp(-(25/lambda)^kappa), 1-exp(-(35/lambda)^kappa), 1-exp(-(45/lambda)^kappa))
  a=logit(a)
  mu = c(0.4, 0.1, 0.9)
  mu = logit(mu)
  cov = matrix(c(2.7595442, 0.0045178, 0.0010505, 0.0045178, 0.00972309, 0.0015120, 0.0010505, 0.0015120, 0.0088425), nrow =3)
  L2 = dmvnorm(a, mu, cov)
  -sum(log(L1*L2))
}


> mle(nll, start = list(lambda = 1, kappa = 1))
Error in optim(start, f, method = method, hessian = TRUE, ...) : 
  initial value in 'vmmin' is not finite

我试图找到最大化上述函数的 lambda 和 kappa 值。

我原来的似然函数返回L1*L2，但是因为mle函数需要传入负对数似然，所以我修改了函数以返回-sum(log(L1*L2))。

但是，我遇到了上述错误。而且我也尝试过指定dmvnorm(... ,log = TRUE)，但这并没有解决问题。

【问题讨论】：

您的方差-协方差矩阵看起来很可疑。如果它们都是常数，那么它们将是非正定的（即不是合法的方差-协方差矩阵），dmvnorm 将返回一个非有限值 ...
@BenBolker 我更改了协方差矩阵。但是错误仍然存在？

标签： r statistics mle

【解决方案1】：

L1 和 L2 都是标量。假设我们要将log=TRUE 传递给dmvnorm，所以它们都是对数似然，你是说最后一行中的-(L1+L2) 吗？
通过指定debug(nll)和nll(lambda=1,kappa=1)，然后单步执行代码，等到找到一个无穷大的值，然后回溯，我们看到1-exp(-(45/lambda)^kappa)正好是1（exp(-45)小于1e-16 , 1+x > 1 的最小值，所以logit(a) 的最后一个元素是无限的...

因此，如果我在两个地方都设置dmvnorm(...,log=TRUE)，将最后一行更改为return(-(L1+L2))，并将lambda 的初始值更改为10，我得到nll(10,1) 的有限值（4474）和@ 987654335@给：

Coefficients:
   lambda     kappa 
40.622673  4.883857

【讨论】：