如何使用 mapply 计算时间序列对列表的 CCF？

Question

我正在尝试将here 描述的函数应用于一组时间序列。为此，mapply 似乎是一个好方法，但我想在定义函数或使用 mapply 时存在一些问题。

这是示例代码，我在其中发现返回的数据帧格式存在一些差异，这可能是错误的根源。

# define the function to apply

ccffunction <- function(x, y, plot = FALSE){
    ts1 = get(x)
    ts2 = get(y)
    d <- ccf(ts1, ts2,lag.max = 24, plot = plot)
    cor = d$acf[,,1]
    lag = d$lag[,,1]
    dd <- data.frame(lag = lag, ccf = cor)
    return(t(dd)) # if I dont take transpose, not getting a df but info on the contents. 

# It seems that mapply is adding the results from two series vertically ; 
# and main part may be to define correct format of object returned
}

# List of time series simulated for testing results 

rm(list = ls())
set.seed(123)

ts1 = arima.sim(model = list(ar=c(0.2, 0.4)), n = 10)
ts2 = arima.sim(model = list(ar=c(0.1, 0.2)), n = 10)
ts3 = arima.sim(model = list(ar=c(0.1, 0.8)), n = 10)

assign("series1", ts1)
assign("series2" , ts2)
assign("series3" , ts3)

tslist <- list(series1 = ts1, series2 = ts2, series3 = ts3)


# convert to mts object if it makes any difference 

tsmts <- do.call(cbind, tslist)

class(tsmts)


# create pairs of time series using combn function

tspairs <- combn(names(tslist), 2)
tspairs


tspairs2 <- combn(colnames(tsmts), 2)
tspairs2



try1 <- mapply(ccffunction, tspairs[1, ], tspairs[2, ])


try2 <- mapply(function(x, y){ccf(x, y)}, tspairs2[1, ], tspairs2[2,])

我希望 try2 在时间序列对创建为 combn(tslist, 2) 并使用 plyr::mlply 将时间序列作为参数输入时直接工作，但这种方法不起作用或使用不正确。

有没有办法使用这种方法或任何替代方法找到一组时间序列的 CCF 矩阵？

编辑：试图使问题更加清晰和具体。

谢谢。

Answer 1

你可以试试这个：

ccff <- function(tsVec)
{
   return (list(ccf(tsVec[[1]], tsVec[[2]], plot=FALSE)))
}

corList <- aaply(combn(tslist, 2), 2, ccff)

结果存储在corList，然后可以通过corList[[1]]访问。

关键点：

• 注意函数定义中的tsVec[[1]]。 ccff 本质上是接收一个列表，因此是 [[]]。
• 还要注意函数定义中的return (list(...))。这需要能够将函数的所有返回值合并到调用者的单个数据结构中。

希望这会有所帮助。

谢谢，

GK

http://gk.palem.in/

Answer 2

ccf 无法获取时间序列对象 - 这是 try1 中的 get 所做的。

因此，在try2 中，您只需传递ccf 两个字符串，因为它看不到时间序列对象。

> ccf("a_string","another_string") Error in acf(X, lag.max = lag.max, plot = FALSE, type = type, na.action = na.action) : 'x' must be numeric

和 mapply(function(x, y){ccf(x, y)}, tspairs2[1, ], tspairs2[2,]) Error in acf(X, lag.max = lag.max, plot = FALSE, type = type, na.action = na.action) : 'x' must be numeric