【发布时间】:2019-04-15 01:39:37
【问题描述】:
我编写了一个函数,它进行 arima 建模,输出一个系数和 p 值表,对 p 值进行排序并返回一个没有显着变量的 arima 模型。
该函数接受两个输入,一个时间序列对象和一个数据框。
代码如下:
backward_stepwise<-function(x, y){
repeat{
arima_result<-auto_arima(x)
arima_pvals<-p_calc(arima_result)
arima_outputs<-run_outputs(arima_result, arima_pvals)
arima_ranked<-rank_pval(arima_outputs)
# temporary fix to .xreg being added to term names
for(i in 1:length(arima_ranked$term)){
arima_ranked$term<-gsub(arima_ranked$term, pattern = 'xreg.',
replacement = "")
}
remove_num_one<-remove_one(arima_ranked)
# removed the cond_select function so that y and x write over
themselves
y<-subset(y, select = colnames(y) != remove_num_one)
x<-as.ts(y)
if(min(arima_ranked$rank, na.rm = TRUE) != 1){
break
}
}
return(arima_result)
}
我将把它应用到时间序列对象列表和数据框列表
时间序列列表示例
CAN_V98
ADE_U91
ADE_V95
数据框示例
CAN_V98
ADE_U91
ADE_V95
当我应用它时,查看 mapply 或 for 循环,这两种方法都是从同一索引中获取值的。即,向后逐步函数会从 CAN_V98 中剥离变量并继续使用数据帧列表中的 CAN_V98,或者在执行第一个循环后,它将使用数据帧列表中的第二个数据帧。
# Application via for loop
for(i in mkt_grd){
x<-list_ts_actual[[i]]
y<-list_df_actual[[i]]
ts_outputs[[i]]<-backward_stepwise(x, y)
}
# Application via mapply
ts_outputs1<-mcmapply(backward_stepwise, list_ts_actual,
list_df_actual,SIMPLIFY = FALSE)
感谢您的帮助
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