在 Numpy 中计算累积回报，数组索引的问题

Question

我是使用 numpy 类的新手，我在处理数组的内容时遇到了问题。代码如下：

# finance equation to apply to each element of array
for row in cum_ret:
   for col in row:
       if sum(row)!=0:
           row[col] = prev_row[col]*(1+row[col])
       else:
           row[col] = 1

       cum_ret[row][col] = row[col]
   prev_row = row
# see changed contents
for row in cum_ret:
print row

现在我收到一条错误消息，指出使用的数组索引必须是整数或布尔类型。我明白了，因为“行”值也是一个数组，所以它不能索引一个数组对象。那么这样做的正确语法是什么，或者它们是我应该使用的方法？

提前致谢

cum_ret 数组是 float64s 的 2d ndarray，是我要修改的数组。 这是输出的简短 sn-p：

[[ 0.          0.          0.          0.          0.        ]
 [ 0.00046187  0.00836672  0.00020435 -0.00048292  0.00342209]
 [-0.07633505 -0.00514199 -0.04133778 -0.02450642 -0.01865075]
 ..., 
 [ 0.01229435  0.00175341  0.00709808  0.00213371  0.0061171 ]
 [-0.0118614  -0.00994933 -0.00557095 -0.00141945 -0.00347423]
 [ 0.01214725 -0.00502466  0.00537611 -0.00035537 -0.00101685]]

这就是它正在发生的情况：

Traceback (most recent call last):
File "qstk1.py", line 37, in <module>
   cum_ret[row][col] = row[col]

IndexError: arrays used as indices must be of integer (or boolean) type

Answer 1

如果 cum_ret 是数组，您可以使用numpy.sum(cum_ret, axis=1) 来获取行和，并使用numpy.sum(cum_ret, axis=1) != 0 一次生成整个数组的测试。然后您可以使用numpy.select() 来应用您的条件。

如果您在循环的开头放置 print row 语句，您会注意到它不是整数，而是一个 numpy 数组...这会导致您的错误。顺便说一句，您不需要任何此类循环来执行此操作。

另一个考虑因素：第一行会发生什么？什么被认为是上一行？

编辑：

看完你的 cmets，我想你想要这样的东西：

import numpy
cum_ret = numpy.array([[0,0,0,0],[-0.234,-0.365,-0.634,-0.453], [-0.334,-0.465,-0.534,-0.653],[-0.134,-0.265,-0.334,-0.453]])
b = cum_ret + 1
c = numpy.cumprod(b, axis=0)

不需要循环，也不需要检查零行的条件。