超出范围的参数：ets、optim答案

【问题标题】：parameters out of range: ets, optim超出范围的参数：ets、optim
【发布时间】：2014-11-28 12:19:13
【问题描述】：

我在 R 中编写了一个代码，它增加了权重并运行加法 holt-winters 来预测。但是对于我的一些数据，它给出了错误：

Error in etsmodel(y, errortype[i], trendtype[j], seasontype[k], damped[l], : Parameters out of range

谁能告诉我为什么会这样，以及我以后如何阻止它发生。

这是我的代码：

suppressMessages(library(lmtest))
suppressMessages(library(car))
suppressMessages(library(tseries))
suppressMessages(library(forecast))
suppressMessages(library(TTR))
suppressMessages(library(geoR))
suppressMessages(library(MASS))

#-------------------------------------------------------------------------------
Input.data <- matrix(c("08Q1","08Q2","08Q3","08Q4","09Q1","09Q2","09Q3","09Q4","10Q1","10Q2","10Q3","10Q4","11Q1","11Q2","11Q3","11Q4","12Q1","12Q2","12Q3","12Q4","13Q1","13Q2","13Q3","13Q4","14Q1","14Q2","14Q3",73831.11865,84750.47149,85034.80061,99137.19637,62626.50672,72144.77761,74726.1774,122203.5416,84872.02354,96054.77537,93849.93456,136380.3862,94252.32737,101044.518,112453.256,138807.2089,102091.1436,102568.8303,98839.36528,129249.4421,91207.28917,93060.79801,87776.30512,124342.2055,87128.55797,90261.46195,86371.5614),ncol=2,byrow=FALSE)


Frequency <- 1/4

Forecast.horizon <- 4

Start.date <- c(8, 1)

Data.col <- as.numeric(Input.data[, length(Input.data[1, ])])

Data.col.ts <- ts(Data.col, deltat=Frequency, start = Start.date)

trans<- abs(round(BoxCox.lambda(Data.col, method = "loglik"),5))
categ<-as.character( c(cut(trans,c(0,0.25,0.75,Inf),right=FALSE)) )
Data.new<-switch(categ,
                 "1"=log(Data.col.ts),
                 "2"=sqrt(Data.col.ts),
                 "3"=Data.col.ts
)

mape <- function(percent.error)              
  mean(abs(percent.error))
#----- Weighting ---------------------------------------------------------------
fweight <- function(x){
  PatX <- 0.5+x 
  return(PatX)
}

integvals <- rep(0, length.out = length(Data.new))
for (i in 1:length(Data.new)){
  integi <- integrate(fweight, lower = (i-1)/length(Data.new), upper= i/length(Data.new))
  integvals[i] <- 2*integi$value
}

HWAW <- ets(Data.new, model = "AAA", damped = FALSE, opt.crit = "mse", ic="aic", lower = c(0.03, 0.03, 0.03, 0.04), 
            upper = c(0.997, 0.997, 0.997, 0.997), bounds = "usual", restrict = FALSE)
parASW <- round(HWAW$par[1:3], digits=3)
HWAOPT <- function(parASW)
{
  HWAddW <- ets(Data.new, model = "AAA", alpha = parASW[1], beta = parASW[2], gamma = parASW[3], damped = FALSE, opt.crit = "mae", ic="aic",
                lower = c(0.001, 0.001, 0.001, 0.0001), upper = c(0.999, 0.999, 0.999, 0.999), bounds = "admissible", restrict = FALSE)
  error <- c(resid(HWAddW))
  error <- t(error) %*% integvals
  percent.error <- 100*(error/c(Data.new))
  MAPE <- mape(percent.error)
  return(MAPE)
}
OPTHWA <- optim(parASW, HWAOPT, method="L-BFGS-B", lower=c(rep(0.01, 3)), upper=c(rep(0.99, 3)), control = list(fnscale= 1, maxit = 3000))
# Alternatively, set  method="Nelder-Mead" or method="L-BFGS-B" 
parS4 <- OPTHWA$par
HWAW1 <- ets(Data.new, model = "AAA", alpha = parS4[1], beta = parS4[2], gamma = parS4[3], damped = FALSE, opt.crit = "mae", ic="aic",
             lower = c(0, 0, 0, 0), upper = c(0.999, 0.999, 0.999, 0.999), bounds = "admissible", restrict = FALSE)

提前谢谢你

编辑：

即使删除上限和下限的限制，错误仍然存在

编辑

我从ets 中删除了opt.crit，这使我的代码运行良好。如果还有其他方法，请告诉我

编辑

虽然这适用于这个数据集，但它仍然给不同的数据集带来了错误。所以我必须做一些其他的事情来让这段代码自动运行在所有数据集上

【问题讨论】：

学习创建一个最小可重现的例子。
我已经取出了不需要的部分，但其他一切都是必不可少的
您似乎没有进行任何基本调试。如果您不知道该怎么做，请搜索 Web 和 Stack Overflow，或者最终询问有关调试实践的问题。找出错误发生的确切位置，并检查引发错误的函数调用的输入是否符合您的预期。
我已经调试过了，它说错误来自检查参数和上下限，但是当我删除边界时它仍然给出错误

标签： r parameters holtwinters geor

【解决方案1】：

HWAW 估计的参数很可能在 parS4 中四舍五入到小数点后 3 位是不可接受的。 Beta 必须小于 alpha，而 gamma 必须小于 1 减去 alpha：

https://github.com/robjhyndman/forecast/issues/179

https://robjhyndman.com/eindhoven/2-1-StateSpace.pdf

检查你传入的参数：

HWAW1 <- ets(..., alpha = parS4[1], beta = parS4[2], gamma = parS4[3], ...)

【讨论】：

【解决方案2】：

我正在编写一个带有alpha、beta 和gamma 参数的hw 模型，其中beta 小于alpha 和gamma 小于beta。我仍然收到错误消息。
这是我的模型和错误信息。

tsx <- ts(data = x, start = c(2016, 10), frequency = 12)
hw(y = tsx, h = 16, alpha = 0.6, beta = 0.3, gamma = 0.2)

我收到的错误消息

etsmodel 中的错误（y，errortype[i]，trendtype[j]，seasontype[k]，damped[l]，：参数超出范围

【讨论】：