RQuantLib 提前日期函数的问题答案

【问题标题】：Issues with RQuantLib advance date functionRQuantLib 提前日期函数的问题
【发布时间】：2018-09-18 02:37:14
【问题描述】：

我对 R 比较陌生，发现它对我的编码之旅非常宝贵，所以首先：感谢所有贡献者！

我正在编写一些关于期权交易的代码，但我遇到了一些 RQuantLib 函数的问题。我正在尝试使用“美国/纽约证券交易所”日历“添加”日期。如果您运行下面的代码，您可以看到 businessDaysBetween 函数中的值与预期不符（注意返回的日期和天数或作为参数）：

library(RQuantLib)

# This shows there is only one business day between the dates using the "UnitedStates/NYSE" calendar
businessDaysBetween(calendar = "UnitedStates/NYSE", from = as.Date("2010-06-20"), to = as.Date("2010-06-22"))

# And this next line of code should advance the date to "2010-06-22" but doesn't...
advance(calendar = "UnitedStates/NYSE", dates = as.Date("2010-06-20"), n = 1, timeUnit = 0)

任何帮助都将不胜感激！

最好的，

【问题讨论】：

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标签： r

【解决方案1】：

好的，所以对我来说不是一个好的开始。我意识到问题出在哪里：如果不是工作日，提前移动到您提供的日期之后的第一个工作日。

如果有用的话，我编写了以下函数来做到这一点。如果其他人知道解决此问题的更好方法，请告诉我们！

GenerateClosestBusinessDay <- function(date) {
  d <- 0
  repeat {
    if (isBusinessDay(calendar = cal, dates = as.Date(date + d))) {
      return(as.Date(date + d))
      break
    } else {
      d <- d + 1
    }
  }
}

【讨论】：