Quantlib：TimeUnit“天”的日期提前功能-错误还是功能？答案

【问题标题】：Quantlib: Date Advance Function for TimeUnit "days" - Bug or Feature?Quantlib：TimeUnit“天”的日期提前功能-错误还是功能？
【发布时间】：2020-06-18 07:55:13
【问题描述】：

关于 C++ Quantlib 中的 date-advance 函数，我有一个小问题。我想为具有付款工作日约定“在先”的产品使用付款抵消（以天为单位），但付款日期始终设置为周末后的第一天，而付款日期在周末。这是因为当“days”被移交给“advance”函数时，“advance”函数会忽略工作日约定，请参见此处：

 Date Calendar::advance(const Date& d,
                       Integer n, TimeUnit unit,
                       BusinessDayConvention c,
                       bool endOfMonth) const {
    QL_REQUIRE(d!=Date(), "null date");
    if (n == 0) {
        return adjust(d,c);
    } else if (unit == Days) {
        Date d1 = d;
        if (n > 0) {
            while (n > 0) {
                d1++;
                while (isHoliday(d1))
                    d1++;
                n--;
            }
        } else {
            while (n < 0) {
                d1--;
                while(isHoliday(d1))
                    d1--;
                n++;
            }
        }
        return d1;
    } else if (unit == Weeks) {
        Date d1 = d + n*unit;
        return adjust(d1,c);
    } else {
        Date d1 = d + n*unit;

        // we are sure the unit is Months or Years
        if (endOfMonth && isEndOfMonth(d))
            return Calendar::endOfMonth(d1);

        return adjust(d1, c);
    }
}

这是故意实施的吗？附： “调整”- 函数正确使用工作日约定！

【问题讨论】：

标签： python c++ quantlib quantlib-swig

【解决方案1】：

是的，如果它不破坏客户端代码，这是我要解决的问题之一。对于天数，Calendar::advance 表示“提前数营业天”；约定不适用，因为通过这种方式前进，您永远不会进入假期。

如果您的意思是“提前数日历天（例如，2）然后调整”，您可以这样写：

Date paymentDate = calendar.adjust(date + 2, convention);

【讨论】：

【解决方案2】：

是的，付款抵消始终是工作日。所以 OISRateHelper 的调用有点误导，因为你可以交出一个工作日约定来进行支付抵消。

ql.OISRateHelper(0,
                     ql.Period(swapMaturity),
                     ql.QuoteHandle(rate),
                     eoniaIndex,
                     termStructureHandle,
                     False,
                     paymentOffset,
                     ql.Preceding
                     )

【讨论】：