【发布时间】：2021-02-17 10:23:53
【问题描述】：
我正在尝试构建一个远期年度 EONIA 远期曲线，其中输入的期限从 1 周到 50 年不等。
到目前为止，我已经成功编写了代码：
data
maturity spot rate
0 1 -0.529
1 2 -0.529
2 3 -0.529
3 1 -0.504
4 2 -0.505
5 3 -0.506
6 4 -0.508
7 5 -0.509
8 6 -0.510
9 7 -0.512
10 8 -0.514
11 9 -0.515
12 10 -0.517
13 11 -0.518
14 1 -0.520
15 15 -0.524
16 18 -0.526
17 21 -0.527
18 2 -0.528
19 3 -0.519
20 4 -0.501
21 5 -0.476
22 6 -0.441
23 7 -0.402
24 8 -0.358
25 9 -0.313
26 10 -0.265
27 11 -0.219
28 12 -0.174
29 15 -0.062
30 20 0.034
31 25 0.054
32 30 0.039
33 40 -0.001
34 50 -0.037
terms= data["maturity"].tolist()
rates= data['spot rate'].tolist()
calendar = ql.TARGET()
business_convention = ql.ModifiedFollowing
day_count = ql.Actual360()
settlement_days_EONIA = 2
EONIA = ql.OvernightIndex("EONIA", settlement_days_EONIA, ql.EURCurrency(), calendar, day_count)
# Deposit Helper
depo_facility = -0.50
depo_helper = [ql.DepositRateHelper(ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(depo_facility/100)), ql.Period(1,ql.Days), 1, calendar, ql.Unadjusted, False, day_count)]
# OIS Helper
OIS_helpers = []
for i in range(len(terms)):
if i < 3:
tenor = ql.Period(ql.Weeks)
eon_rate = rates[i]
OIS_helpers.append(ql.OISRateHelper(settlement_days_EONIA, tenor, ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(eon_rate/100)), EONIA))
elif i < 12:
tenor = ql.Period(ql.Months)
eon_rate = rates[i]
OIS_helpers.append(ql.OISRateHelper(settlement_days_EONIA, tenor, ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(eon_rate/100)), EONIA))
else:
tenor = ql.Period(ql.Years)
eon_rate = rates[i]
OIS_helpers.append(ql.OISRateHelper(settlement_days_EONIA, tenor, ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(eon_rate/100)), EONIA))
rate_helpers = depo_helper + OIS_helpers
eonia_curve_c = ql.PiecewiseLogCubicDiscount(0, ql.TARGET(), rate_helpers, day_count)
#This doesn't give me a daily grid of rates, but only the rates at the tenors of my input
eonia_curve_c.enableExtrapolation()
days = ql.MakeSchedule(eonia_curve_c.referenceDate(), eonia_curve_c.maxDate(), ql.Period('1Y'))
rates_fwd = [
eonia_curve_c.forwardRate(d, calendar.advance(d,365,ql.Days), day_count, ql.Simple).rate()*100
for d in days
]
问题是当我运行代码时，我得到以下错误：
RuntimeError: more than one instrument with pillar June 18th, 2021
OIS 帮助程序的代码中可能存在错误，其中存在重叠，但我不确定我做错了什么。有谁知道问题出在哪里？
【问题讨论】：
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我绝不是 Python 专家，但这一行：tenor = ql.Period(ql.Weeks)。 QL 参考建议您应该有几个星期......应该是 ql.Period(terms[i],ql.Weeks) 等？
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在 tenor = ql.Period(ql.Weeks) 行中，我的猜测是 ql.Period 试图将 ql.Weeks 解释为频率。在 C++ 枚举中，ql.Weeks = 1，months 为 2，years 为 3。因此 ql.Period(n) 被解释为频率，1 = Annual，2=Semiannual，3=EveryFourthMonth。线索是，当您使用 ql.Years 时，您实际上使用的是 ql.Period(3)，它正在成为 EveryFourthMonth ...给您（假设您的现货结算时间是 21 年 2 月 18 日）许多到期为 18 的工具-Jun-21。由于这是你的集合中最短的日期，这是 QL 首先抱怨的。欢迎使用 Python 类型安全！
标签： python pandas quantitative-finance quantlib