R中的蒙特卡洛积分：用“halton”命中或错过

【问题标题】：Monte Carlo integral in R : Hit or Miss with "halton"R中的蒙特卡洛积分：用“halton”命中或错过
【发布时间】：2016-09-23 04:23:26
【问题描述】：

我正在努力解决 R 中的蒙特卡洛积分问题。

y= x^2+cos(x);对于 x= [0,2]

我应该使用 HitMiss 来解决这个问题。 T 是 S 中每个样本大小运行的跟踪数。 S是样本点数

函数应该返回 T*|S|矩阵，|S|是S的长度。

请帮帮我，给我一些解决这个问题的线索。真的很感激！！！

【问题讨论】：

标签： r simulation montecarlo

【解决方案1】：

一些提示：

(1) 你见过这个包裹吗？有一些Halton方法：https://cran.r-project.org/web/packages/randtoolbox/randtoolbox.pdf

(2) 你想只用Halton方法解决吗？对于这个简单的示例，一个简单的解决方案就是：

set.seed(1)

N = 10000

f = function(x) x^2 + cos(x)
points(runif(N, 0, 2), runif(N, 0, 4), pch = 20)
curve(f(x), 0,2, ylim=c(0, 4), col='white', lwd = 2, add=TRUE)

sum(f(runif(N, 0, 2)) > runif(N, 0, 4))/N * 2*4
#[1] 3.5592

【讨论】：

感谢您的快速回复！但是我怎样才能将暂停随机化纳入问题？ Halton 的参数应该是 usetime=T, init=F...