R中的几何布朗运动

【问题标题】：Geometric Brownian Motion in RR中的几何布朗运动
【发布时间】：2013-07-02 14:55:28
【问题描述】：

使用 sde 包中的 GBM 公式在 R 中模拟几何布朗运动时：

GBM(x, r, sigma, T, N)

“r”在这种情况下是漂移，对吧？由于它在包装手册中说“r =利率”我不确定如何输入参数规范 - 例如5% - 我会输入 r=5 还是 r=0.05？

非常感谢您的帮助。干杯，安娜 :)

【问题讨论】：

【解决方案1】：

在这种情况下，速率是指漂移率 - 此过程的平均值发生变化的平均值。因此，在这种情况下，r 直接对应于您在讨论几何布朗运动时习惯看到的 μ。

为了遵守帮助文档的词汇，我想说输入 .05 是正确的，因为这是一个比率。

【讨论】：