【问题标题】：Creating a 1000x252 Path Simulation创建 1000x252 路径模拟
【发布时间】：2019-05-21 10:25:51
【问题描述】：

我正在尝试创建一个包含 1000 次模拟和 252 天的蒙特卡洛模拟。所以我需要创建一个1000x252的矩阵，我的代码是：

T=252
L=zeros(i)
eps=normrnd(0,1,[i,T])
S0=2809
K=2750

for i=1:252
    for c=1:L
    S(c,i)=S0*exp((.0295-.5*(.2^2))*.004+.0295*sqrt(.004)*eps(c,i))
    end
end

以前，我只有一个for 声明，所以我没有for c=1:L，我能够产生我想要的结果。但现在我想要 1000x252 我得到了：

第 1 行第 1 到 252 列是正确的

第 2 行到 1000，第 1 列只是第 1 行第 1 列的副本

其余的，第 2 行到第 1000 行，第 2 列到第 252 列，全为零。

我的索引方式或我在 for 循环中引用变量 eps 的方式有问题吗？

【问题讨论】：

for c=1:L ?? L 是一个充满零的矩阵。当我运行您的代码时，S 不存在。因为你的第二个循环是 for c=1:0 即没有

标签： matlab simulation montecarlo quantitative-finance

【解决方案1】：

一些错误

设置L = 1000;
将此处的i 替换为L eps=normrnd(0,1,[i,T]);
用零和固定大小初始化矩阵 S S = zeros(L,T);

代码如下

T=252;
L= 1000;
eps=normrnd(0,1,[L,T]);
S0=2809;
K=2750;
S = zeros(L,T);
for i=1:252
    for c=1:L
    S(c,i)=S0*exp((.0295-.5*(.2^2))*.004+.0295*sqrt(.004)*eps(c,i));
   
    end
end

【讨论】：