带有滚动窗口面板数据的 Zscore

Question

我正在尝试使用滚动窗口计算 zscore。我需要实际计算 3 年滚动窗口的标准偏差来计算 z 分数。下面给出了一个最小的工作示例：

     use http://dss.princeton.edu/training/Panel101.dta
     xtset country year
     rolling sd_x1=r(sd), step(1) window(3) saving(sd_x1, replace) keep(year): sum x1, detail

现在我需要merge 将它与原始文件一起返回。但是变量year 没有出现，但列名日期出现了所有缺失值。我正在尝试使用以下命令merge它：

     merge 1:1 country year using sd_x1

但是，我得到了变量 year 没有找到的错误，实际上这个变量在运行滚动命令时没有保留。任何帮助将不胜感激。

Answer 1

我总是对人们对基于三个值的标准偏差感兴趣或信任感到惊讶。

更直接的方法是使用rangestat (SSC)。语法可能类似于

use http://dss.princeton.edu/training/Panel101.dta
xtset country year
rangestat (sd) sd=x1, interval(year 0 2) by(country) 

除了我目前无法对此进行测试。

这里的关键区别在于rangestat 在当前数据集中生成新变量。在 Statalist 档案中搜索 rangestat 使用的示例。

请注意，在您的示例中，detail 选项是不必要的，因为 summarize 本身会产生标准偏差。

您可以扩展此方法以同时获得平均值。