我有大约 200 个假人，并希望运行一个受约束的 OLS 回归，我强加这些假人上所有系数的总和等于 1。
一种选择是输入：
constraint define 1 dummy_1+dummy_2 +...+dummy_200=1
cnsreg y x_1 x_2 dummy_1-dummy_200, c(1)
...但是输入约束显然会很痛苦。
有没有办法快速定义这么大的约束？矩阵形式会非常快速和直接，但是在网上和 Stata 指南中大量阅读之后，我不清楚如何以矩阵形式进行约束，甚至是否可能。
【问题讨论】：
标签： matrix constraints stata
这至少有两个方面，如何做以及它是否会在任何统计意义上起作用。
如何做到这一点似乎比你担心的要容易，因为困难的地方只是在变量名之间插入“+”号，这就是字符串操作。像
unab myvars : dummy_*
local myvars : subinstr local myvars " " "+", all
mac li
constraint 1 `myvars' = 1
应该让你开始。 macro list 是为了让你可以看到你做了什么，特别是如果它不是你想要的。
它在统计上是否对您有用不在本论坛的讨论范围内，但如果这是唯一的限制，请注意它与各种负系数和正系数一致。也许你的问题有一些特殊的特征使它成为一个自然的约束，但我的直觉是这样的模型很难估计。
【讨论】：
我会采取完全不同的方法。当为一组指示变量尝试不同的编码方案时，通常会出现这种约束。如果是这种情况，那么我会使用 Stata 的 factor variables，结合 margins with the contrast operators。
【讨论】：