Stata：具有时间固定效应的 xtreg 的 Esttab

Question

我正在尝试使用 esttab 将来自 eststo 的数百个二元概率模型存储结果的输出保存到一个 excel 文件中。它适用于xtlogit（,re 和,pa）、xtprobit（,re 和,pa）和线性概率模型xtreg（标准和,fe）。但是，当我使用xtreg y x i.year, fe我收到错误消息too many base levels specified。谷歌对我帮助不大。

我已经尝试了一个小时来创建一个可重现的示例，但是 stata 数据集都可以正常工作。这似乎不是由于年数或不同规格有不同年份的数据的事实。尽管如此，正常的xtreg, fe' 工作正常，问题只出现在时间假人身上。最奇怪的是它适用于我的变量的所有子集，但不适用于整个列表（同样只是时间固定效果规范）。

有人知道如何进行吗？只要问题出现不，使用drop(*.year)就可以工作（所以在它工作的规范中，我得到没有年份假人的输出）但不能防止too many base levels specified错误； ,nobaselevels 也没有明显的效果。在我将它们传递给esttab 之前，有没有办法从eststo 中删除时间固定效果？任何解决方法也将不胜感激。

Answer 1

您可能面临的问题是 Stata 在不同的回归中为因子变量 year 创建不同的基础水平。

尝试使用fvset 预先固定因子变量基本水平：

fvset base <some_number> year

查看help fvset 和手册条目以获取详细信息。另外，请阅读下面给出的源代码，其中包含更多信息。

来源：来自 Statalist 的两篇文章；一个来自Tim Wade，另一个来自Jeff Pitblado。