【发布时间】：2015-04-20 10:08:16
【问题描述】：
我正在尝试对我的数据使用 statsmodels 做一些 Newey-West OLS 来估计我的参数，以下是我这样做的代码：
from __future__ import print_function, division
import xlrd as xl
import numpy as np
import scipy as sp
import pandas as pd
import statsmodels.formula.api as smf
import statsmodels.api as sm
file_loc = "/Python/dataset_3.xlsx"
workbook = xl.open_workbook(file_loc)
sheet = workbook.sheet_by_index(0)
tot = sheet.nrows
data = [[sheet.cell_value(r, c) for c in range(sheet.ncols)] for r in
range(sheet.nrows)]
rv1 = []
rv5 = []
rv22 = []
rv1fcast = []
T = []
price = []
time = []
retnor = []
for i in range(1, tot):
t = data[i][0]
ret = data[i][1]
ret5 = data[i][2]
ret22 = data[i][3]
ret1_1 = data[i][4]
retn = data[i][5]
t = xl.xldate_as_tuple(t, 0)
rv1.append(ret)
rv5.append(ret5)
rv22.append(ret22)
rv1fcast.append(ret1_1)
retnor.append(retn)
T.append(t)
df = pd.DataFrame({'RVFCAST':rv1fcast, 'RV1':rv1, 'RV5':rv5, 'RV22':rv22,})
df = df[df.RV1.notnull()]
model = smf.OLS(formula = 'df.RVFCAST ~ df.RV1 + df.RV5 + df.RV22', data = df)
当我查看数组或我的数据框时，一切看起来都很好，但它只返回：TypeError: init() 需要至少 2 个参数（给定 1 个）
我尝试了很多不同的方法，但我看不到我缺少什么。
当我运行它时，会显示以下错误消息：
---------------------------------------------------------------------------
TypeError Traceback (most recent call last)
/Python/harrv.py in <module>()
41 df = df[df.RV1.notnull()]
42
---> 43 model = smf.OLS(formula = 'df.RVFCAST ~ df.RV1 + df.RV5 + df.RV22', data = df)
44
45 #mdl = model.get_robustcov_results(cov_type='HAC',maxlags=1)
TypeError: __init__() takes at least 2 arguments (1 given)
打印 rv1 给你：
Out[318]:
[0.015538008996147568,
0.008881670570720125,
0.010421778063375802,
.....
0.003151044550868834,
0.0029676428110974166,
0.005236329928710288,
0.004838460533164701,
'']
而另一个 rv 给出了类似的浮点数。 df 只是以 pd.dataframe 的方式组装它们，根据文档支持 (http://statsmodels.sourceforge.net/devel/example_formulas.html)。
【问题讨论】：
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如果您编写包含堆栈跟踪的实际错误消息会有所帮助。根据您目前的描述，不清楚是什么调用崩溃了。
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就是这样。但我看不出还需要更多种类的论据，因为我从另一个例子中采用了这种方法，该方法适用于那个人。我在想，可能是因为列表中存在单引号吗？
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使用
df.作为公式参数显然是错误的。 （与statsmodels.sourceforge.net/devel/example_formulas.html 比较）。但我承认我没有看到错误消息与您的论点之间存在关联。如果您可以使示例自包含，这将有所帮助。例如。添加import语句和示例数据。 -
已修复。我希望 rv1 示例就足够了，因为另一个示例以相同的方式组装并且也只是浮动。
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更改 df.公式的一部分仍然显示相同的错误消息。
标签： python finance estimation quantitative-finance economics