多元线性回归的 Newey-West 误差

Question

我有一个包含 126 列的数据框，并希望对所有列进行线性回归。我用 lapply() 函数做到了这一点：

my_lms <- lapply(1:126, function(x) df[,x] ~ df$x1))

再次使用 lapply() 函数，我得到了汇总统计数据：

lapply(my_lms, summary)

我的问题是如何使用 Newey-West 错误获得相同的汇总统计信息？

我试过了：

coeftest(my_lms, vcov. = NeweyWest)

但这给了我错误消息：
UseMethod("estfun") 中的错误： 没有适用于“list”类对象的“estfun”方法

谢谢

Answer 1

Stephane 完全正确，但我认为可能需要写一个解释。您的 my_lms 对象是一个列表，列表中的每个项目都是一个嵌套对象，具有适合 coeftest 函数的类。但是，coeftest 函数没有用于“主列表”的串行提取机制。所以你需要再次使用lapply，coeftest 是函数参数。可以使用lappy 的“三点”机制将额外参数传递给coeftest：引用来自?lapply 页面的材料

用法

lapply(X, FUN, ...)

lapply(my_lms, coeftest, vcov. = NeweyWest)