使用 ARIMA 循环预测波动率答案

【问题标题】：Looping with ARIMA to predict volatility使用 ARIMA 循环预测波动率
【发布时间】：2019-12-05 17:54:45
【问题描述】：

关于Stata中循环的一个小问题：

我有一个包含以下变量的数据集：隐含波动率（股票期权）和该期权的 delta（期权价格对标的物的弹性）。 Delta 严格来说在 20 到 80 之间，增量为 5。隐含波动率通常是几个百分点。

我想得到这个：

quietly arima impl_volatility if delta == 20, ar(1) ma(1)
predict tildevol20 if delta == 20

为delta (20, 25, 30, 35, ..., 80) 的每个值循环，因此循环中的下一个值是：

quietly arima impl_volatility if delta == 25, ar(1) ma(1)
predict tildevol25 if delta == 25

变量 tildevol(delta) 应该从 tildevol20 开始，并随着 delta 的增加而增加到 tildevol80。

我已经尝试过这个，以及其他几个迭代，但我似乎无法让它工作（deltalvl 是 delta 的本地存储值的名称，20-80）。

levelsof delta, local(deltalvl)
foreach 1 of local deltalvl {
   quietly arima impl_volatility if delta == `deltalvl', ar(1) ma(1)
   predict tildevol`deltalvl' if delta == `deltalvl'
}

它什么也不返回，它只是运行，然后结束，它没有给出错误。

Stata 文档似乎对此没有任何内容（或者我可能只是在寻找错误的地方）。

数据集示例：

因此，每个日期的每个 delta 都在 20-80 之间，增量为 5，每个 delta 都有隐含波动率。所以 1 个日期 > 13 个 deltas > 每个 delta 1 波动率。

【问题讨论】：

这里没有可重现的：没有我们可以使用的数据示例。什么地方出了错？你收到语法错误了吗？结果不是您所期望的？没结果？问题报告只是“我似乎无法让它工作”。请研究 Stata 标签 wiki 以获取详细建议。
这很奇怪，我没有错误。 .执行 "C:\Users\u1265418\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp" 。 foreach 1 of local deltalvl{ 2. 如果 delta == local deltalvl, ar(1) ma(1) 3. predict vol`' if delta == local deltalvl 4. } .文件结束它似乎没有运行。
我会添加一些数据示例
所述语法对我来说毫无意义。您永远不会在循环内引用本地宏 1。这不是致命的，但也不是你需要的。但由于 deltalvl 包含或应该包含值列表，arima 调用应该因为非法而失败。
请使用dataex 命令提供示例数据，而不是屏幕截图。

标签： stata arima

【解决方案1】：

更有意义的是像

foreach 1 of local deltalvl {
   arima impl_volatility if delta == `1', ar(1) ma(1)
   predict tildevol`1' if delta == `1'
}

但要预测这是否会奏效并不容易。

quietly 当调试是个坏主意时。您可能需要 Stata 提供的信息。

【讨论】：