计算累积标准偏差

Question

我正在尝试计算时间序列中值的标准偏差，但我想通过每次从初始日期值提前一天来逐步计算。我知道在 R 中有一种方法可以做到这一点（可能使用 ddply？），它不涉及令人讨厌的 for 循环。感谢您的帮助！

d<-seq(from=as.Date("2013-01-01"), to=as.Date("2013-02-01"), by="day")
v <-rnorm(32, 10, 5)
test.df<-data.frame(the_date=d, value=v)

这就是我现在的做法。

result <- c()
for(i in 2:nrow(test.df)){ result[i-1] <- sd(test.df[1:i,]$value)}

Answer 1

将TTR::runSD 与cumulative=TRUE 一起使用。

library(TTR)
x <- xts(test.df[,2],test.df[,1])
runSD(x, n=1, cumulative=TRUE)